MACDを活用してFXの勝率アップを目指そう!

MACDの写真

FXトレードで成績を上げるにはどのインジケーターが有効なのか?今回はテクニカル分析のインジケーターのひとつで移動平均線を応用した指標であるMACDについて取り上げます。

MACDはアメリカの機関投資家ジェラルド・アベル氏によって生み出されました。MACDの使い方やどういう状況で機能しやすいのか理解してFXトレードで活用しましょう!

MACDとは?

割高なのか割安なのかを経済状態などを基準に判断をするファンダメンタルズ分析とは違い、相場の値動きにのみ焦点をあてて、インジケーターなどを用いて将来を予測する分析手法がテクニカル分析と呼ばれます。

テクニカル分析ではトレード系、オシレーター系のインジケーターが用いられ、オシレーター系は買われすぎているか、売られすぎているかを判断するのに用いられ、MACD、RSI、ストキャスティクスなどがあります。

MACDは、Moving Average Convergence Divergenceの略称であり「マックディー」と呼ばれます。日本語にすると移動平均収束拡散と訳されます。

2本の移動平均線を使用して計算したデータをチャート上に表示して、売りや買いのタイミングを見極める判断に役立てることができます。

ただ使用する移動平均線は、一般的に利用される一定期間の価格の平均から算出される単純移動平均線(SMA)ではなく、一定期間の中で直近の価格の比重が大きくなる指数平滑移動平均線(EMA)が用いられます。

SMAではなく、EMAが採用されていることにより、直近の値動きの影響を受けやすくなっており、トレンドの開始や終了をいち早く認識できるという利点があり、他のインジケーターと比べてもトレンドの転換を高精度に素早く見極めるのに有効とされています。

MACDの各ラインの名称は?

MACDはヒストグラム(別名MACDライン)とシグナルラインの2種類のラインで構成されています。

MACD説明の図
FXDD-MT4より

ヒストグラム(MACDライン)

ヒストグラムは連続して伸びている棒グラフであり、短期EMAと長期EMAの差を示したものです。

ヒストグラムの計算式は(短期EMA-長期EMA)であり、EMAの期間は一般的には短期EMAが9もしくは12、長期EMAが26が使用されます(デフォルトでは短期EMAが12、長期EMAが26で設定されています)。

ヒストグラムの伸び縮みによってトレンドの強弱を判断できます。真ん中のゼロラインより上に伸びている時にはトレンドが上向きであり、下に伸びている時にはトレンドが下向きであると分かります。

  • ヒストグラムが伸びているときは2本のEMAの間が広がる状態であり、強いトレンドが発生していると判断できます。
  • ヒストグラムが縮んでいるときは2本のEMAの間が狭くなる状態であり、トレンドが弱いかレンジ相場であると判断できます。

シグナルライン

シグナルラインは1本の赤い点線で表示されます。シグナルラインはヒストグラム(MACDライン)を単純移動平均線(SMA)で表したもので、使用するSMAの期間は9が用いられます。

ヒストグラムとシグナルラインを組み合わせることで、高精度のテクニカル分析ツールとして活用することができます。

MACDの使い方は?

次にMACDの見方、使い方を説明していきます。

買いシグナル(ゴールデンクロス)

移動平均線でお馴染みの買いシグナルであるゴールデンクロスです。移動平均線の場合には長期の移動平均線を短期の移動平均線が下から上に抜けるとゴールデンクロスと判断しますが、MACDの場合にはヒストグラムとシグナルラインを用います。

ヒストグラムが下に伸びているときに、シグナルラインを下から上に抜けるとゴールデンクロスと判断されます。

MACDゴールデンクロスの図
FXDD-MT4より

売りシグナル(デッドクロス)

次は売りシグナルであるデッドクロスです。ヒストグラムが上に伸びているときにシグナルラインが上から下に抜けるとデッドクロスと判断されます。

MACDデッドクロスの図
FXDD-MT4より

図には短期12のEMAと長期26のEMAのデッドクロスとMACDのデッドクロスを示しています。

FXではいち早くトレンドに乗れれば大きく利益を得ることができます。MACDのデッドクロスの方がEMAのデッドクロスよりもサインが早く出ておりトレンドの開始を早くとらえることができます。MACDを使う最大のメリットはこれです。

ヒストグラム

ヒストグラムが真ん中のゼロラインより上に伸びている時にはトレンドが上向きであり、下に伸びている時にはトレンドが下向きであると判断できます。

ゼロラインより上に伸びていると時には買いで攻める、下に伸びている時には売りで攻めるなど、ヒストグラム単体だけでも、売り買いの判断シグナルとして有効に活用することができます。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、価格の推移とインジケーターの値が逆行する現象のことであり、価格は減少しているのにMACDは上がっているような状態を指します。

トレンドを継続する力が弱まっているサインであり、トレンドが転換する可能性があり注意が必要です。

MACDダイバージェンスの図
FXDD-MT4より

上の図の相場では価格が低下しているのに、MACDのヒストグラムとシグナルラインが上昇しており、ダイバージェンスが発生しています。その後、下降トレンドが上昇トレンドに転換しています。

MT4(Meta Treder4)での設定方法

MT4を起動して、挿入⇒インディケータ⇒オシレーター⇒MACDを選択することで設定できます。

MACD設定の図
FXDD-MT4より

MACDを使う際の注意点は?

MACDにはトレンドの開始や終了をいち早く認識できるというメリットがありますが、デメリットも存在します。MACDを使う際の注意点とその対策について説明します。

ダマシに遭いやすい

MACDはトレンドの開始を早くとらえることができるというメリットがありますが、反応が早いが故にダマシに遭いやすいというデメリットがあります。

MACDダマシの図
FXDD-MT4より

図のように、下落トレンド中にゴールデンクロスが出現して、トレンドが転換したかなと思ってエントリーしてもトレンドが継続してしまうということが起きることがあります。

レンジ相場に弱い

また、トレンドが発生している相場では有効に機能しやすいですが、横ばいに推移するレンジ相場では有効に機能せずダマシが多くなってしまうリスクがあります。

MACDレンジの図
FXDD-MT4より

MACD単独で判断するのではなく、相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのかを、移動平均線やボリンジャーバンドなど、ほかのトレンド系のテクニカル指標を併用して判断することが望ましいです。

MACDのまとめ

  • MACDはテクニカル分析で用いられるオシレーター系のインジケータです。
  • MACDのメリットはトレンドの開始、終了を早くとらえることができます。
  • ダマシに遭いやすく、レンジ相場に弱いというデメリットがあり、トレンド系のインジケーターと組み合わせて活用することが望ましいです。

今回はMACDについてまとめてみました。トレンド発生時に精度の高いシグナルとして活用することができます。一つのインジケーターで判断するのではなく、他のテクニカル指標と組み合わせて活用してみてください。

MACDを使ったプロトレーダーの手法を紹介!

トレンド転換をはやく認識できるMACDですが、こういった考えを活用したロジックと呼ばれるプロのトレード手法があります。FX-Katsuさんの「超」秒速スキャルFX・成功のイデアという教材であれば、インジケーターの使い方を学びながらプロのトレードを再現できるものになっていますので興味のある方は是非こちらからご覧ください。

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